標準的なドルコスト平均法では、価格に関係なく、固定日に購入します。 Sable Worthancery は、固定の拠出スケジュールを維持しますが、短期のボラティリティシグナルと過去のエントリーデータに基づいて、設定されたウィンドウ内で実行を調整します。
各コントリビューションはまだデプロイされています。何事も無期限に遅れることはありません。このモデルは、歴史的に平均参入コストが削減されたウィンドウ内の瞬間のみを選択します。
各関数は独立して動作し、同じ実行エンジンに報告します。ログに記録されたデータ入力がなければ、どのステップもスキップされず、意思決定も行われません。
このプラットフォームは、選択した市場全体の価格履歴、出来高傾向、ボラティリティ測定を取得します。データはローリングベースで更新されるため、モデルは 1 日の終わりのスナップショットではなく、現在の状態に基づいて機能します。
実行ごとの貢献サイズはアカウント設定によって制限されます。このシステムは、単一の価格ポイントで全額をコミットするのではなく、選択したウィンドウ全体にエントリーを分散するため、短期的な変動へのエクスポージャーが制限されます。
モデルがウィンドウ内で適格なエントリーポイントを識別すると、注文は手動の承認なしで実行されます。すべての実行は、価格、タイムスタンプ、モデルの根拠とともに記録されます。
すべての貢献は同じ 3 段階のプロセスに従います。アカウント履歴から各実行の入力と出力を確認できます。
マーケットフィードは短い間隔で取得されます。システムは、データ ポイントがモデリングで使用される前に、完全性をチェックします。
このモデルは、過去のパターンに対して短期エントリー条件をスコアリングし、有利なタイミング特性を持つウィンドウにフラグを立てます。
フラグが立てられたウィンドウは、リスク制限とスケジュールに照らしてチェックされます。条件が満たされる場合、投稿は自動的に実行されます。
ほとんどのユーザーはこれらのパターンのいずれかに当てはまります。プラットフォームはそれに応じて投稿頻度とウィンドウ サイズを調整します。
毎月一定額を積み立てて、毎日価格をチェックせずに投資したいと考えています。 Sable Worthancery は、その金額を月全体に分散し、単一の固定日ではなく計算された時点で実行し、追加の入力を必要とせずに結果を報告します。
短期的なボラティリティが上昇すると、このモデルはエントリーウィンドウを広げ、個人の拠出額を縮小し、不確実な価格で資本をコミットするのではなく、エクスポージャーをさらに広げます。
サインアップして資金源を接続し、毎月の拠出額とリスク制限を設定します。 Sable Worthancery はそこからそれを取得します。毎日の監視は必要ありません。
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